各会员单位:
为加强对股指期货市场套利交易行为的监管,发挥会员对客户交易行为的管理作用,现就我所2010年10月22日发布的《关于〈中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)〉有关监管标准及处理程序的通知》(以下简称《通知》)有关套利交易事项补充通知如下:
一、《通知》中自成交、频繁报撤单行为的监管标准第2款修改为:
客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次的,构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。套利交易的撤单数量不受此限。
二、《通知》中日内过度交易行为的监管标准修改为:
客户单日开仓交易量超过500手的,构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。
日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和,套期保值交易、套利交易开仓数量不受此限。
本补充通知自2012年2月3日起执行。
特此通知。
中国金融期货交易所
二〇一二年二月三日
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