方向性:
上一交易日上证指数收涨0.08%报3157.64点；两市成交额8380.90亿元，较上个交易日增加约543.64亿元；上周（12.30-1.5）两市两融资金增加约66.83亿元；北向交易上一交易日净流入60.66亿元，其中沪股通净流入44.72亿元，上周（01.02-01.06）北向资金累计净流入200.19亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。
波动率：
上一交易日ETF和股指期权隐含波动率窄幅波动，当前波动率处于近期低位。
策略：
投资者可尝试卖出沪深300股指期权1月3900的认沽期权同时买入300ETF1月3.9的认沽期权(手数比为1:10)。
本报告版权归“浙商期货”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“浙商期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
客服中心
