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关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》有关套利交易监管标准及处理程序的补充通知

来源:无 作者:交易中心 发布时间:2012-02-06 点击量:21575

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 各会员单位:

   为加强对股指期货市场套利交易行为的监管,发挥会员对客户交易行为的管理作用,现就我所20101022日发布的《关于〈中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)〉有关监管标准及处理程序的通知》(以下简称《通知》)有关套利交易事项补充通知如下:

   一、《通知》中自成交、频繁报撤单行为的监管标准第2款修改为:

   客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次的,构成日内撤单次数过多的异常交易行为。套利交易的撤单数量不受此限。

   二、《通知》中日内过度交易行为的监管标准修改为:

   客户单日开仓交易量超过500手的,构成日内开仓交易量较大的异常交易行为。

   日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和,套期保值交易、套利交易开仓数量不受此限。

   本补充通知自201223日起执行。

   特此通知。

 

中国金融期货交易所 

二〇一二年二月三日

免责申明:

本报告版权归“浙商期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“浙商期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

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