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浙商期货 关于做好液化石油气期货、液化石油气期权上市交易有关事项的通知

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尊敬的客户

根据大连商品交易所相关通知,经公司研究,现将液化石油气期货、液化石油期权上市交易的有关事项通知如下:
    一、上市交易时间

液化石油气期货合约自2020年3月30日(星期一)起上市交易。液化石油气期权合约自液化石油气期货合约正式挂牌交易后下一交易日上市,交易时间与液化石油气期货合约交易时间一致。

二、上市交易合约和挂盘基准价

液化石油气期货首批上市交易合约为PG2011、PG2012、PG2101、PG 2102、PG2103。液化石油气期权首批上市交易合约为以PG2011、PG2012、PG2101、PG2102和PG2103期货合约为标的的液化石油气期权合约。

新合约的挂盘基准价由交易所于上市前一个交易日另行通知。

液化石油气期权交易所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率根据液化石油气现货历史波动率及期现货市场运行特点等因素确定。

三、交易保证金水平及涨跌停板幅度

上市首日,液化石油气期货合约交易保证金水平为合约价值的22%,涨跌停板幅度为挂盘基准价的14%。如合约有成交,则下一交易日起,交易保证金水平为合约价值的17%,涨跌停板幅度为上一交易日结算价的7%;如合约无成交,则下一交易日继续按照上市首日的交易保证金水平和涨跌停板幅度执行。

液化石油气期权卖方交纳交易保证金,交易保证金的收取标准为下列两者中的较大者:

1)权利金+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额;

2)权利金+(1/2)×标的期货合约交易保证金。

计算标的期货合约交易保证金时,采用我司现行液化石油气期货交易保证金比例标准,即17%;标的期货合约保证金标准发生变化时,期权保证金相应调整。

液化石油气期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度(标的期货合约上一交易日结算价×相应比例)相同,跌停板价格不低于期权合约最小变动价位。

四、单笔最大下单数量

液化石油气期货与期权均为1000手。

 五、持仓限额管理
 液化石油气期货限仓规定详见《大连商品交易所风险管理办法》。

液化石油气期权合约与液化石油气期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,在上市初期分别不超过8,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

六、合约询价

液化石油气期权实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价,非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约,主力合约系列以本所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。

各位客户做好液化石油气期货、液化石油气期权上市的各项准备工作,注意风险防范,确保市场平稳运行。

特此通知。

 

 

浙商期货有限公司

二〇二〇年二十六

 


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