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关于进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理有关事项的通知

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上证发〔2016〕35号

各市场参与人:

为有效发挥期权产品的市场功能,保障期权市场平稳运行,根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的有关规定,上海证券交易所(以下简称本所)决定自2016年8月8日起,进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理。现将有关事项通知如下:

一、将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额。单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍,最大不超过1万张。

二、期权经营机构将投资者权利仓持仓限额提高到2000张以上(不含2000张)的,应当在调整的前一交易日填报《股票期权持仓限额报备表》(附件),向本所进行备案。备案材料应由期权经营机构期权业务部门负责人签字,并加盖部门公章。

本通知发布前,期权经营机构已将投资者权利仓持仓限额提高到2000张以上(不含2000张)的,应当在2016年8月13日前向本所提交《股票期权持仓限额报备表》。

三、期权经营机构应当根据本通知的规定,尽快将持仓限额的管理要求通知客户,及时调整客户的持仓限额标准,并做好相应的前端控制和管理工作。

四、本通知自2016年8月8日起实施。除本通知规定事项外,上证50ETF期权持仓限额管理具体事宜按照本所《关于上证50ETF持仓限额调整有关事项的通知》(上证发〔2015〕44号)的规定执行。

本所于2015年9月7日发布的《关于加强上证50ETF持仓限额管理有关事项的通知》(上证发〔2015〕74号)同时废止。


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