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关于调整上证50ETF期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知

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各市场参与人:

 

  为进一步满足投资者风险管理需要、更好地发挥期权市场经济功能,根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》的有关规定,上海证券交易所决定调整上证50ETF期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量。现将有关事项通知如下:

 

  一、调整上证50ETF期权合约初始行权价格数量为9个,包括依据行权价格间距选取的最接近上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称50ETF)前收盘价的基准行权价格(最接近50ETF前收盘价的行权价格存在2个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的4个高于和4个低于基准行权价格的行权价格。50ETF收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于4个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到4个。

 

  二、调整上证50ETF期权交易限价申报的单笔申报最大数量为30张,市价申报的单笔申报最大数量为10张。

 

  三、本通知自2018年1月2日起实施。

 

  特此通知。

 

上海证券交易所

二〇一七年十二月二十九日


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